saiphandung - xác định chuỗi dữ liệu không dừng & cách khắc phục

xác định chuỗi dữ liệu  không dừng là một bước rất quan trọng trong quá trình hồi quy. Như chúng ta đã biết khi chúng ta có một chuỗi dữ liệu theo thời gian cớ giá trị trung bình và phương sai của nó không đổi theo thời gian. Đồng thời có giá trị của hiệp phương sai giữa hai giai đoạn chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai giai đoạn ấy chứ không phụ thuộc vào thời gian thực sự tại đó.

XÁC ĐỊNH CHUỖI DỮ LIỆU KHÔNG DỪNG

1. Ứng dụng của chuỗi dữ liệu dừng

Tổng hợp sơ qua kiến thức chúng ta đã học, thì lợi ích của chuỗi dừng là có thể áp dụng cho thực tế, vì chuỗi không dừng thì buộc chúng ta phải áp dụng cho một khoảng thời gian nhất định, nói cách khác là chúng ta chỉ nghiên cứu trong một giai đoạn không thể nào nghiên cứu cho một quá trình được. Vì vậy, chuỗi dừng là một phạm trù cần thiết cho quá trình ước lượng trong kinh tế học.

 

Đọc thêm:   Nhận làm luận văn thuê chuyên nghiệp nhanh chóng

2. Phương pháp xác định chuỗi dừng hay không

Qua những nhu cầu thực tiễn ở trên chúng ta đã thấy được ứng dụng rất quan trọng của chuỗi dừng, vì vậy để xác định chuỗi dừng thì chúng ta gồm có 3 phương pháp hay nói đơn giản là có 3 cách làm:

  • Phân tích đồ thì
  • Phân tích nghiệm đơn vị
  • Giản đồ tự tương quan

Trong bài viết này chúng ta sẽ tập trung vào hai cách đầu, vì trong thực tế làm bài thì chúng ta chỉ cần một cách là được rồi, còn vấn đề về tự tương quan chúng ta sẽ bài vào lúc khác. Trong xuyên suốt vấn đề này tôi chỉ sử dụng phần mềm Eviews 10, các bạn nếu cần xem thêm trên phần mềm Stata thì xem ở phần video ở cuối bài.

Các bạn có thể sử dụng dữ liệu của mình hay download dữ liệu mẫu ở cuối bài, để vấn đề thực hành dễ dàng với kết quả của ThongKe.Club

a. Phân tích đồ thị.

Các bạn mở một biến dữ liệu cần khảo sát, trong ví dụ của mình là sử dụng biến Y để khảo sát, các bạn chọn:

VIEW > GRAPH > OK

Chúng ta được đồ thị như sau:

dothikhongdung 300x199 - xác định chuỗi dữ liệu không dừng & cách khắc phục

 

Từ đồ thị thì ta dễ dàng nhìn thấy chuỗi có xu hướng đi lên, nếu này trái với giả thuyết của chúng ta có giá trị trung bình là không đổi. Nhìn đồ thị là ta kết luận ngay dữ liệu để khảo sát là chuỗi không dừng.

Ta nhìn đồ thì có xu hướng đi lên hay đi xuống thì ta kết luận ngay là chuỗi không dừng.

b. Các kiểm định bằng Augmented Dickey Fuller

VIEW > UNIT ROOT TEST >OK

Ta được kết quả như sau:

kiemdinhkhongdung 255x300 - xác định chuỗi dữ liệu không dừng & cách khắc phục

Ta xét trị tuyệt đối của ADF với trị tuyệt đối của t-statistic, Nếu giá trị của tuyệt đối ADF lớn hơn trị tuyệt đối của t- statistic, chuỗi dữ liệu xét là không dừng.

Sau khi chúng ta xem xét bằng 2 cách chúng ta có kết quả như nhau là chuỗi dữ liêu Y khảo sát là chuỗi không dừng.

3. Sai phân là cách khắc phục chuỗi không dừng

Một trong những phương pháp cơ bản và quan trọng nhất để làm cho chuỗi dừng là chung ta đêm chuỗi đi sai phân, để cho dễ hiểu chúng tôi sẽ tạo biến mới và sai phân luôn với tên gọi là saiphan. bằng câu lệnh sau.

genr saiphan = d(y)

a. Vẽ đồ thị với biến saiphan

saiphandung 300x199 - xác định chuỗi dữ liệu không dừng & cách khắc phục

Nhìn vào đồ thị trên thì chúng ta đã thấy chuỗi có hướng đi nằm ngang rồi, có nghĩa là chuỗi đã dừng. Bây giờ chúng ta có thể sử dựng dữ liệu này được rồi.

b. Bằng pp kiểm định ADF

kiemdinhdung 253x300 - xác định chuỗi dữ liệu không dừng & cách khắc phục

Bây giờ chúng ta xem kết quả kiểm định của ADF test, chúng ta dễ dàng có kết quả như sau: giá trị tuyệt đối của ADF nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của t-statistic. Kết luận: Chuỗi y đã dừng.

4. Hướng dẫn bằng video

Qua 2 cách làm ở trên thì chúng ta dễ dàng xác định chuôi dữ liệu có dừng hay không và cách khắc phục hiệu quả. Hiện tại trong bài viết này chúng tôi chỉ thực hiện trên phần mềm eviews, còn trên phần mềm khác thì chứng tôi chưa đủ thời gian để làm được.

 

Đọc thêm:   Nhận xử lý số liệu trong SPSS, EVIEW, STATA

Mọi đóng góp ý kiến vui lòng để lại comment. Cảm ơn ./.

Giới thiệu Admin

Chia sẽ và cung cấp tất cả dịch vụ về mô hình kinh tế lượng và luận văn
Mail: [email protected]
Zalo,Viber,SMS,Call: 0983.473.444
Chúng tôi rất hân hạnh được tư vấn các bạn !!!

Bài viết tương tự